Вінрейт, RR і профіт-фактор: як рахувати й що важливіше

Вінрейт — перша цифра, яку рахує кожен, і найбезкорисніша з трьох. Розберемо, як вони пов'язані і яке поєднання справді каже, чи заробляє система.

Вінрейт

Вінрейт — частка прибуткових угод від усіх закритих. 40 плюсів зі 100 угод — вінрейт 40%.

Проблема в тому, що вінрейт нічого не знає про розміри. Сорок угод по +0,3% і шістдесят по −1% дають вінрейт 40% і підсумок −48% за ризиком. Ті самі 40% за плюсів по +3% і мінусів по −1% дають +60%. Та сама цифра — протилежний результат.

Єдина корисна роль вінрейта — внутрішня перевірка: якщо він упав, а правила входу не змінювались, значить змінився або ринок, або ви.

RR

RR — у скільки разів прибуток за угодою більший за ризик. Ризикували 1%, узяли 2,5% — RR угоди 2,5.

Рахувати RR треба від стопа й тейка, а не від підсумку угоди: це характеристика входу, а не щастя. І рахувати за фактом, а не за планом — «планував 1:4, забрав 1:1,2» це RR 1,2, скільки б не було намальовано на графіку.

Зв'язок вінрейта й RR — просте рівняння. Щоб бути в плюсі, потрібно:

вінрейт > 1 / (1 + RR)

Це поріг беззбитковості без урахування комісій і спреду. Справжній поріг трохи вищий.

Профіт-фактор

Профіт-фактор — весь прибуток, поділений на весь збиток. Плюси дали 18%, мінуси забрали 9% — профіт-фактор 2,0.

Він чесніший за вінрейт, бо враховує розміри, і чесніший за середній RR, бо враховує частоту. Орієнтири приблизно такі: нижче 1 — система втрачає гроші; 1,0–1,3 — близько нуля, будь-яка серія стопів вибиває; 1,5 і вище — робочий результат; вище 3 на малій виборці майже завжди означає, що результат зробили одна-дві угоди.

Останнє — головна пастка. Профіт-фактор на 15 угодах не означає нічого: одна велика угода завищує його в разá. Дивитись варто від 50–100 угод, і корисно перевірити, що буде, якщо викинути найкращу угоду. Якщо без неї профіт-фактор падає нижче 1 — заробітку поки немає, є щастя.

Матсподівання

Матсподівання відповідає на питання прямо: скільки в середньому приносить одна ваша угода.

матсподівання = вінрейт × середній прибуток − частка мінусів × середній збиток

Приклад: вінрейт 45%, середній прибуток 1,9R, середній збиток 1R. Матсподівання = 0,45 × 1,9 − 0,55 × 1 = +0,31R на угоду. За 60 угод на місяць і ризику 1% це приблизно +18% на місяць — на довгій серії, а не щомісяця.

Зручність матсподівання в тому, що воно перекладається в план: хочете більше — або частіше, або з більшим RR, або з меншою часткою смітникових входів. Третє звично дешевше за перші два.

Що рахувати першим

1. Профіт-фактор за журналом цілком — чи працює торгівля взагалі.
2. Профіт-фактор за кожним сетапом — що саме працює. Майже завжди знаходиться сетап, який тягне результат униз, а береться за звичкою.
3. Матсподівання — скільки це коштує у відсотках за угоду.
4. Просадку — чи витримаєте ви таку торгівлю психологічно і, якщо торгуєте на проп-рахунку, чи пройде вона за межами.

Вінрейта в цьому списку немає: він уже врахований усередині решти трьох.

Де це рахується саме

Усі чотири показники — і зрізи за сетапами, інструментами та сесіями — журнал StatsAI рахує сам, у міру того як ви записуєте угоди. У таблиці чи в Notion те саме вимагає формул, а просадку по кривій дохідності там нормально не порахувати взагалі: потрібен накопичений підсумок у порядку угод.

оновлено 27 жовтня 2026