Словниктрейдера
Вінрейт
Вінрейт (win rate) — частка прибуткових угод від загальної кількості закритих угод, у відсотках. 40 плюсових угод зі 100 дають вінрейт 40%.
Сам по собі вінрейт не каже нічого про заробіток. Вінрейт 30% зі співвідношенням ризику до прибутку 1:4 — прибуткова торгівля; вінрейт 70% зі співвідношенням 3:1 у зворотний бік — збиткова. Дивитись на вінрейт треба лише разом із RR.
RR
RR (risk/reward, ризик до прибутку) — у скільки разів прибуток за угодою більший за ризик у ній. Якщо ви ризикували 1% депозиту, а взяли 2,5%, RR угоди дорівнює 2,5.
Рахується від стопа й тейка, а не від підсумку: RR 1:3 означає, що тейк стоїть утричі далі від входу, ніж стоп. Середній RR за журналом — головний показник якості входів: він показує, чи забираєте ви з ринку більше, ніж віддаєте за одну спробу.
Профіт-фактор
Профіт-фактор (profit factor) — весь прибуток, поділений на весь збиток. Якщо плюсові угоди принесли 18%, а мінусові забрали 9%, профіт-фактор дорівнює 2,0.
Значення нижче 1 означає збиткову систему, 1,5 і вище вважається робочим результатом. На відміну від вінрейта, профіт-фактор враховує розміри угод, тому він чесніший. Одна велика угода здатна його завищити, тож дивитись на нього варто щонайменше на 50–100 угодах.
Просадка
Просадка (drawdown) — наскільки депозит опускався від свого максимуму до наступного мінімуму, у відсотках. Якщо рахунок зростав до +22%, а потім падав до +9%, просадка склала 13%.
Рахується по кривій дохідності в порядку угод, а не як сума збитків, тому в таблиці її не порахувати простою формулою. Для проп-фірм це головний обмежувач: межа денної та загальної просадки — те, через що найчастіше злітають із челенджу.
Ризик, R
R — розмір ризику на одну угоду, виражений у відсотках від депозиту. Результат угоди зручно рахувати в R: «узяв 2R» означає прибуток, удвічі більший за ризик.
Рахунок у R прибирає зі статистики розмір депозиту: угода на 100 доларах і угода на 10 000 за однакового ризику важать у журналі однаково. Тому підсумки періодів у журналі показані у відсотках, а не в грошах.
Беззбиток
Беззбиток (breakeven, BE) — угода, закрита приблизно в нуль, найчастіше переведенням стопа в точку входу. У статистиці BE не вважається ні тейком, ні стопом.
Тому й серію тейків беззбиток не рве, але й не продовжує: угода була, ризику вже не було. Велика частка BE в журналі звично означає, що стоп переноситься занадто рано.
Біас
Біас (bias) — очікуваний напрямок руху на день або сесію, який трейдер визначає до входу: вгору, вниз або без очікувань.
У журналі біас — окреме поле, і саме за ним видно найчастішу втрату результату: входи проти власного біаса дня. Їх звично небагато, але забирають вони непропорційно багато.
Кілзона
Кілзона (killzone) — короткий відрізок усередині торгової сесії, на який за статистикою припадає більша частина руху: наприклад, перша година після відкриття London або NY.
Поняття прийшло з методики ICT. У журналі час входу зіставляється з сесією, тому видно, у які години ваші входи працюють, а в які — ні.
Сетап
Сетап (setup) — повторювана схема входу за правилами вашої торгової системи: злам структури, зняття ліквідності, повернення в дисбаланс і так далі.
Сетап — найкорисніше поле журналу, бо за ним рахується окрема статистика. Розбір за сетапами відповідає на питання, який із ваших входів справді працює, а який ви берете за звичкою.
Матсподівання
Матсподівання (expectancy) — скільки в середньому приносить одна угода з урахуванням вінрейта й RR. Формула: вінрейт × середній прибуток − частка збиткових × середній збиток.
Додатне матсподівання означає, що система заробляє на довгій серії угод, навіть якщо окремі дні в мінусі. Це головна відповідь на питання «чи працює моя торгівля» — і вона вимагає історії угод, тобто журналу.
Часті питання
Який вінрейт вважається нормальним?
Нормального вінрейта у відриві від RR не існує. За середнього RR 3 прибутковою буде торгівля з вінрейтом 30%, а за RR 1 — потрібен вінрейт вище 50%, щоб просто покрити витрати. Дивитись треба на профіт-фактор і матсподівання.
Чим профіт-фактор кращий за вінрейт?
Профіт-фактор враховує розміри угод: він ділить весь прибуток на весь збиток. Вінрейт рахує лише кількість угод і тому не відрізняє угоду на 0,2% від угоди на 4%.
Скільки угод потрібно, щоб статистика щось означала?
Зрізи за сетапами починають мати сенс від 20–30 угод на сетап, а загальний профіт-фактор — від 50–100 угод. До того цифри скоріше показують розкид, ніж якість системи.
оновлено 27 жовтня 2026